Tradestation Strategy Testing - Violating These Steps Irá Prejudicar Sua Conta

TradeStation Strategy Testing - Violating These Steps irá prejudicar sua conta

TradeStation Strategy Testing - Violating These Steps irá prejudicar sua conta

Uma das experiências mais gratificantes para um comerciante TradeStation é pegar um relatório de desempenho que prova a sua grande estratégia idéia é realmente uma estratégia rentável. Teste de estratégia feito corretamente, como é descrito neste artigo, pode verificar a eficácia da sua estratégia de negociação e dar-lhe confiança para começar a negociação. Mas esteja prevenido, o teste da estratégia feito impropriamente pode conduzi-lo para a destruição financeira.

Teste de estratégia feito incorretamente pode resultar em falsa esperança em uma estratégia perdedora.

Relatório de Desempenho da Estratégia ANTES do Teste

Um comerciante recentemente compartilhou sua experiência de obter grandes resultados da estratégia de testar sua idéia, mas depois de negociá-lo viver no mercado, ele estava perdendo dinheiro todos os dias. Ele estava confuso sobre o que ele fez de errado. Tendo obtido excelentes resultados em seu relatório de desempenho de back-testing, ele se perguntou por que sua promissora estratégia estava drenando sua conta comercial. O problema foi que ele violou várias das medidas necessárias para o teste de estratégia confiável.

Com o conhecimento de como obter um relatório de desempenho preciso você será capaz de confiar em sua estratégia de negociação ao vivo e proteger sua conta de negociação. A fim de testar corretamente uma estratégia, existem 5 etapas principais que são vitais para seguir; Configurar o TradeStation, testes de "dados na amostra", testes de "dados fora da amostra", teste de transmissão direta na conta do simulador e execução de negociação real.

Etapa 1: Configurar TradeStation

Antes de começar a testar os seus dados, é necessário configurar o TradeStation para que os dados que extrai do seu relatório de desempenho sejam precisos. Siga estes 3 itens críticos para configurar corretamente o TradeStation.

(A) No menu da sua plataforma TradeStation, vá para "format symbol" e dê a TradeStation uma data inicial e final para testar. Esse intervalo de datas histórico é chamado de "dados na amostra". Não inclua os últimos seis meses nestes "dados na amostra". Os seis meses mais recentes são chamados de "dados fora da amostra" e serão usados ​​mais tarde durante seus "dados fora da amostra" Teste.

(B) Em seguida, no menu da plataforma TradeStation, vá para "formatar estratégia" e selecione "propriedades para todos". Agora selecione a guia "geral" e digite as comissões e derrapagem (ser o mais realista possível, ou estimar muito alto, se você não tem certeza). Se essa etapa for ignorada, o relatório de desempenho de teste de estratégia não terá sentido. Se isso não for feito, você pode ter uma boa aparência desempenho relatório equidade curva, mas assim que você digitar as comissões e deslize figuras a curva de equidade pode inverter em uma curva de equidade subaquática.

(C) A última etapa de configuração está em "propriedades para todos" na guia "geral". Procure na seção inferior esquerda chamada "resolução de teste de estratégia". Verifique a opção "look-inside-bar back-testing" e, em seguida, selecione o menor intervalo de tempo disponível para seu estilo de gráfico para tornar os testes de estratégia mais parecidos com dados ao vivo. Ao testar a estratégia, TradeStation usa os dados abertos, altos, baixos e de fechamento, portanto, quanto maior a barra de limites de tempo, mais distorcida pode ser a estratégia de teste do relatório de desempenho. Esta opção "look-inside bar back-testing" fará com que o computador faça muito mais cálculos de teste de estratégia. Isso pode realmente retardar a geração de relatórios de desempenho, portanto, seja paciente. Para obter um relatório de desempenho preciso, você deve usar a opção "look-inside bar back-testing".

Essas etapas de configuração são críticas para obter um relatório de desempenho preciso, portanto, certifique-se de que isso seja concluído com precisão antes de continuar. Uma vez que o TradeStation foi configurado corretamente, você pode começar a testar sua estratégia.

Passo 2: Teste de dados na amostra (também chamado de "teste de volta")

Agora você está pronto para começar a testar sua estratégia. Começaremos por testar os "dados incluídos na amostra" que você configurou para testar durante as etapas de configuração. Comece com a criação de um relatório de desempenho TradeStation. Agora eu tenho um relatório de desempenho na frente de mim que vou me referir, mas você estará olhando para o seu próprio relatório de desempenho para analisar seus próprios números. É a isso que nos referiremos nas etapas abaixo. Existem 7 sub-etapas para os testes de "dados na amostra", como segue:

Primeiro, olhe para quantas negociações a estratégia fez. Para reduzir os erros de teste de estratégia, onde o erro é definido por [error = 1 / Square Root (Number Trades In Test)], você quer pelo menos 400 transações para reduzir a margem de erro para 5% nos resultados dos testes de estratégia. Em 100 comércios você tem uma margem de 10% para o erro.

Nota crítica: quanto maior o número de entradas em sua estratégia que você otimizar, maior será o número de negócios necessários para evitar otimização de sua estratégia.

Também olhar para quantas vezes a estratégia negociada em média por dia. O mais frequentemente uma estratégia troca mais lucro pode gerar.

No relatório do desempenho que eu estou olhando, negociou 397 comércios nos últimos 3 1/2 meses, média de 5.3 comércios por o dia.

Em segundo lugar, olhe para o "valor médio de negociação". Ele precisa ser grande o suficiente para que a ordem lenta enche e / ou maior que o deslizamento normal não mata a rentabilidade da estratégia.

No meu relatório, o "Average Trade Amount" é de R $ 162,32. As comissões e o montante de deslizamento conforme definido nas etapas de configuração já são subtraídos neste relatório de desempenho.

65% do tempo esta estratégia negocia 1 contrato.

35% do tempo esta estratégia negocia 3 contratos.

10% do tempo esta estratégia negocia 5 contratos.

Em terceiro lugar, olhar para ver se o "Fator Lucro" e "Ratio média Win-Perda média" são ambos acima de 1,5 ea percentagem de ganhar comércios em torno de 45% ou melhor

Esta estratégia teve um "Fator de Lucro" de 1,83.

Esta estratégia teve uma "Ratio Média Vitória-Perda Média" de 2,28 (2,28 significa breakeven é em torno de 28% "Percentagem Winning Trades")

Nessa estratégia, a "Percentagem de Operações Vencedoras" foi de 44,58%.

Em quarto lugar, olhar para a página da lista de comércio e avaliar o lucro executar ups e desenhar downs coluna. Observe quantas operações fizeram dinheiro e quanto dinheiro eles fizeram antes da saída do comércio ocorreu. Olhando para que quantidade de dinheiro foi feita em relação ao lucro corrida para cima e para baixo, você quer saber se a gestão dos negócios poderia gerar mais lucros. O exemplo usado aqui mostra que uma boa porcentagem de negócios fez lucros muito maiores do que onde os pontos de saída automatizados ocorreram.

Em quinto lugar, observe os três números de draw down (DD). Eu gosto de ver o maior número em 15% ou menos do "Lucro Líquido Total" e do "DD Máximo" em 5% ou menos do "Lucro Líquido Total" (esses números contam sobre o nível de risco reduzido durante seus negócios ).

Lucro Total - US $ 64.440

Pico a vale DD - $ 8,960 é 13% do lucro total

Close to Close DD - $ 7,120 é 11% do Lucro Total

DD Max - US $ 3.420 - 5% do Lucro Total

Sexto, Olhando para o "Maior Perda de Comércio" no relatório, eu gostaria de ver 5% ou menos do "Lucro Líquido Total". No meu relatório, o "Maior Perda de Comércio" que ocorreu foi de $ 2.580, que é de 4% Lucro líquido."

Sétimo, eu reviso o período de tempo no comércio médio. O tempo médio em um comércio de acordo com a regra de ouro da negociação; "Cortar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros funcionar?" Você também vai querer ver se a estratégia é construída usando somente saídas de lucro (sem saídas de perda real de parada). Poderia ter um relatório bonito, mas poderia mostrar uma proporção desarrumada entre as barras de média por ganhadores do comércio de barras médias por comércio perdedor se não houver saídas stop loss. Aqui estão os meus bares médios:

Barras médias por comércio vencedor 7.24

Barras médias por comércio perdedor 3.51 bares

Esta estratégia está em conformidade com a regra de ouro da negociação. Observe como ele corta as perdas rapidamente, em uma média de 3,51 barras, e deixa os lucros correrem para uma média de 7,24 bares.

Então o que isso tudo significa? Significa que esta estratégia passou a fase de testes de estratégia histórica de testes de estratégia.

Passo 3: Dados fora da amostra (também chamados de "Walk Forward Testing")

Depois de ter testado os seus "dados na amostra" e ter determinado que a sua estratégia é digna de testes continuados, agora você pode testar a sua estratégia contra os "dados fora da amostra". Se você ainda não testou o seu " Dados de amostra, faça isso antes de prosseguir.

Para testar os "dados fora da amostra", usamos os últimos 6 meses de dados disponíveis que você reservou na etapa 1 (a). Na etapa 1 (b) deste artigo, falamos sobre a configuração do TradeStation e cobrimos a entrada de comissões e deslizamento e usando a opção "look-inside-bar back-testing", que deve ser usado para executar qualquer relatório de desempenho usado em testes de estratégia . Certifique-se de ter configurado TradeStation corretamente antes de seguir em frente.

Entre no "símbolo de formato" e altere o intervalo de datas para incluir SOMENTE o intervalo de datas "fora da amostra" que NÃO foi usado durante o teste de estratégia em "dados na amostra". Isso é conhecido como teste nos dados "fora da amostra".

Comece com a criação de um relatório de desempenho TradeStation sobre os dados "fora da amostra" e reveja todos os itens que discutimos na etapa 2 acima neste relatório de desempenho "fora da amostra". Quanto mais próximo estiver do relatório de desempenho dos "dados da amostra" do Passo 2, mais robusta será a estratégia. Isso sugere que os resultados não foram de ajuste de curva e você tem uma boa chance de ter uma estratégia viável. Este teste de intervalo de datas "fora da amostra" é muito mais importante do que a etapa de teste de estratégia na "amostra de dados" para encontrar uma estratégia bem-sucedida. É uma boa idéia testar vários intervalos de datas diferentes "fora da amostra", que é chamado de "Análise Avançada".

Robustez: Perry J. Kaufman declarou: "Praticamente falando, uma estratégia de negociação robusta é aquela que produz consistentemente bons resultados em um amplo conjunto de parâmetros (entrada) valores aplicados a muitos mercados diferentes testados por muitos anos".

Se a estratégia falhar durante este teste de "dados fora da amostra", NÃO otimize usando seus "dados fora da amostra" reservados. Isso derrubaria este passo de importância vital no desenvolvimento da estratégia. Você pode voltar para a sua estratégia e corrigi-lo, ou então soltá-lo e desenvolver uma nova estratégia idéia.

Uma ressalva - se sua estratégia está capitalizando em uma determinada condição de mercado, como a volatilidade atual, e então você "dados fora da amostra" testar um intervalo de datas não-volátil, pode não funcionar bem, no entanto em nossa próxima fase de Testes, "Live Forward Testing", que poderia revelar-se bem sucedido, uma vez que ainda estamos em um mercado volátil. Você deve entender por que sua estratégia funciona, em que condições de mercado ele funciona bem e em que condições de mercado não funciona bem.

Agora que você testou seus dados "fora da amostra" e sua estratégia é promissora, você está pronto para testar sua estratégia na conta do simulador.

Neste ponto, você configurou o TradeStation para que seu relatório de desempenho seja preciso, você testou seus dados "na amostra" e seus dados "fora da amostra" e sua estratégia ainda parece ótima. Agora você está pronto para viver frente teste sua estratégia na conta de simulador.

Desde o passo 3 "Walk Forward Testing" é tão vital para testar corretamente uma estratégia de negociação, eu recomendo a leitura do Capítulo 11 do livro de segunda edição Robert Pardo intitulado "A Avaliação e otimização de estratégias de negociação".

Passo 4: Live Forward Testing na conta do simulador

Durante o teste de transmissão ao vivo no simulador, você deseja verificar se as entradas e saídas do feed de dados ao vivo são semelhantes às entradas e saídas históricas. Depois de ter feito comércios de dados ao vivo por um dia, salve a lista de comércio ao vivo. Agora recarregue este mesmo gráfico para que a estratégia recalcule com base no histórico para este mesmo dia. Registre a lista histórica de comércio e compare as entradas e saídas ao vivo com as entradas e saídas históricas. Eles são os mesmos ou pelo menos semelhantes? Você entende as diferenças e o impacto que seu teste "Live Data" diz sobre sua estratégia?

Somente monitorando diariamente o programa, o desempenho pode ser visto sob condições reais de mercado "ao vivo". Continue Live Forward Testando no simulador até que você esteja totalmente confortável que sua estratégia funciona em dados ao vivo. Os resultados em tempo real, muitas vezes, serão menos rentáveis ​​do que seus resultados históricos. A questão chave é se o teste em tempo real mostra que você tem uma estratégia rentável que vale a pena negociar?

Passo 5: Execução Real de Vendas ao Vivo

Depois de ter feito a sua diligência e estão confortáveis ​​com os resultados da sua estratégia no simulador, você está pronto para o comércio ao vivo. Uma vez que você está negociando uma nova estratégia com dinheiro real, comece com uma posição significativamente reduzida risco de dimensionamento de 1/4 de 1% de seu patrimônio da conta em risco por seu ponto de perda de parada por comércio. Continue negociando com risco mínimo até que você tenha verificado tudo está funcionando corretamente dentro de sua nova estratégia durante execuções de ordem ao vivo.

Uma vez que sua estratégia é ganhar dinheiro no mercado ao vivo, lentamente ao longo do tempo começam a aumentar a sua posição de risco de dimensionamento. Mova seu risco para cima de 1/4 de 1% para 1%. Continue negociando com risco de 1% até ter várias semanas ou meses de desempenho de negociação consistente. Se você quiser ser agressivo e usar mais, você pode continuar a aumentar LENTAMENTE em direção a 2%, mas eu nunca recomendaria passar o máximo de 3% do seu patrimônio da conta em risco por comércio.

Se você seguir as 5 etapas descritas neste artigo, agora você será capaz de testar com segurança estratégia de qualquer estratégia idéia que você tem. Mantenha este artigo como referência para que a próxima vez que você estiver inspirado com uma ótima idéia, você será capaz de prová-lo, proteger a sua conta Trading TradeStation, e ter confiança na negociação ao vivo sua estratégia.

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Mesma Estratégia - Relatório de Desempenho APÓS Testes de Costas Adequados Seguidos